La exposición al momento del incumplimiento en un modelo de pérdidas esperadas en la cartera de crédito

Esta Nota Analítica examina la estimación del EAD en el modelo de pérdidas esperadas, incorporando el comportamiento previo al incumplimiento mediante el FCC y el FRP según el tipo de crédito. Los resultados para el sistema financiero dominicano evidencian heterogeneidad entre productos y muestran que la integración de estos factores mejora la precisión del EAD y su alineación con la NIIF 9 y Basilea.