CARTA CIRCULAR

CC/009/06

A las : Entidades de intermediación Financiera.

Asunto : Envío de Informaciones de Riesgo de Mercado, Liquidez y Cálculo del Coeficiente de Solvencia.

Por este medio, se les reitera a las Entidades de Intermediación Financiera, que de conformidad con lo establecido en los Reglamentos de Riesgo de Mercado y de Liquidez, puestos en vigencia mediante las Resoluciones Tercera y Cuarta de la Junta Monetaria de fechas 29 de marzo del 2005 y modificados por la Segunda Resolución de dicho Organismo de fecha 8 de junio del 2006; deberán remitir a esta Superintendencia de Bancos los documentos e informaciones a que se refieren los Numerales VIII de los Instructivos aprobados mediante nuestra Circular SB No.007/06 de fecha 31 de mayo del 2006, para la aplicación de los citados Reglamentos.

Las referidas informaciones corresponden a los reportes siguientes: Cálculo de Indicadores, Posiciones y Razones de Liquidez; Vencimientos de Activos, Pasivos y Contingencias; Flujo de Caja; Gap de Vencimiento; Posición Neta en Moneda Extranjera y Calculo de Valor en Riesgo; Reprecios; Volatilidades, entre otros.

De igual forma y tomando en consideración que el cálculo del Patrimonio Técnico, de los Activos y Contingente Ponderados, así como del Coeficiente de Solvencia (sin considerar los requerimientos de capital por riesgo de mercado) se realiza a partir del Balance de Comprobación Analítico, el cual se recibe en esta Superintendencia de Bancos a más tardar el quinto (5to.) día laborable de cada mes y que los reportes para el cálculo del valor en riesgo por variaciones en la tasa de interés y de tasa de cambio, para fines de la determinación de los requerimientos de capital por los citados riesgos, se reciben al octavo (8vo.) día de cada mes, las entidades de intermediación financiera deberán enviar a esta Superintendencia de Bancos, dentro de referido plazo (8vo día laborable de cada mes), el archivo IS01 “Indice de Solvencia”. El archivo antes señalado contiene las informaciones necesarias para obtener el cálculo definitivo del coeficiente de solvencia, considerando los requerimientos de capital por riesgo de mercado, conforme a lo establecido en el Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, aprobado mediante la Tercera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 30 de marzo del 2004 y sus modificaciones.

En ese sentido, los reportes para la determinación de los riesgos de mercado correspondientes al mes de septiembre del 2006, que deberán recibirse en esta Superintendencia de Bancos a más tardar el 11 de octubre siguiente, incorporarán un nuevo cálculo del coeficiente de solvencia para el mes a que corresponde la información (Septiembre), considerando el cien por ciento (100%) del valor en riesgo por concepto de tasa de interés y cambiario. Las Entidades de Intermediación Financiera que no cumplan en el plazo establecido, con el envío de las informaciones correspondientes a Riesgos de Mercado, Liquidez y cálculo del Coeficiente de Solvencia, estarán sujetas a la aplicación de las sanciones previstas en los Numerales IX de los Instructivos para la Aplicación de los Reglamentos de Mercado y Liquidez, aprobados mediante la Circular No. 007/06 citada.

La presente Carta Circular deberá ser notificada a los representantes legales de cada entidad de intermediación financiera afectada, y publicada en la página web de esta Institución www.supbanco.gov.do, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil seis (2006).

Lic. Rafael Camilo

Superintendente

RC/LAMO/SDC