Esta Nota Analítica examina la estimación del EAD en el modelo de pérdidas esperadas, incorporando el comportamiento previo al incumplimiento mediante el FCC y el FRP según el tipo de crédito. Los resultados para el sistema financiero dominicano evidencian heterogeneidad entre productos y muestran que la integración de estos factores mejora la precisión del EAD y su alineación con la NIIF 9 y Basilea.

Esta nota aborda el concepto de la severidad de la pérdida ("Loss Given Default" o LGD) en un modelo de pérdidas esperadas para carteras de crédito. Se detalla la metodología de cálculo para créditos con garantía (con un enfoque en flujos de caja descontados) y aquellos sin colateral (con un enfoque en el ratio de recuperación). También se presentan resultados obtenidos con estas metodologías.

En análisis técnico se examinan los patrones de comportamiento y la sensibilidad de los depósitos frente a cambios en las condiciones financieras en la República Dominicana.

Nota Analítica SB01/24. Esta nota analítica propone un indicador para el monitoreo de las condiciones financieras dominicanas con incidencia prospectiva en la actividad económica.

Nota Analítica SB01/23. Esta nota analítica explica la composición del Ratio de Incumplimiento y presenta el cálculo del indicador para la cartera de créditos del sistema financiero dominicano.

Nota Analítica SB03/22. Esta nota analítica explica la composición del ratio Loan-to-Value y presenta el cálculo del indicador para los créditos con garantías tasables del Sistema Financiero Dominicano.

Nota Analítica SB02/22. La presente nota analítica propone el cálculo del Índice de Presión Monetaria Internacional para el seguimiento preciso y oportuno de la tendencia en el comportamiento de tasas de política monetaria a nivel global.

La intermediación financiera y la economía: una relación compleja en medio de la crisis sanitaria. En esta nota analítica se explora el vínculo entre la actividad de intermediación financiera y su aporte a la estimación de la actividad económica.

Una mirada a la Morosidad Estresada. Esta Nota Analítica explica qué es la morosidad estresada, se identifican sus componentes, y se exploran sus potenciales aplicaciones como instrumento predictivo para la supervisión extra situ.